Normalmente esse problema acontece por problema no local onde o arquivo está sendo salvo.
Ou o caminho tem mais do que 256 caracteres (que é o limite do file path no Windows) ou a pasta/arquivo que está sendo baixado tem algum caractere ilegal e o uTorrent não está conseguindo salvar.
Pode ser também que a pasta onde você está tentando salvar está como Read-only ou pode ser que não tenha espaço suficiente no disco.
A solução pra maioria dos casos é tentar salvar em outro lugar e/ou renomear o arquivo/pasta que você está tentando baixar